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      Entrevista de Summer: Credit Risk, Model Testing and Calibration

      23 jul 2015
      Candidato de entrevista anónimo
      Londres, Inglaterra
      Sin oferta
      Experiencia positiva
      Entrevista normal

      Solicitud

      Solicité el puesto a través de la escuela superior o la universidad. El proceso duró 3 meses. Acudí a una entrevista en VTB (Londres, Inglaterra) en jun 2015

      Entrevista

      I applied directly via email which I got through my university's careers service. I received a reply about two weeks later asking me to come for an on-site interview with two heads of quantitative risk. Very friendly. Most of the interview was about my profile and what I could bring to the intern position. Some quantitative questions on specific topics I brought up.

      Preguntas de entrevista [2]

      Pregunta 1

      Q: If I give you a time series of prices, how would you calculate the volatility?
      Responder pregunta

      Pregunta 2

      Q: Explain Ito's Lemma
      Responder pregunta